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Economia financeira

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Preços seguem um movimento browniano Abordagem Binomial S. Rio de Janeiro: Qualitymark, Investindo em Opções. Rio de Janeiro: Elsevier, Sharpe , John Lintner e Jan Mossin de forma independente. De um modo semelhante, por conseguinte, a fórmula de preços pode também ser obtido directamente através de risco expectativa neutro. Merton - é consistente com "versões anteriores da fórmula" de Louis Bachelier e Edward O. Ver também Paul Samuelson Vinzenz Bronzin produziu resultados muito cedo, também. O algoritmo portfólio universal Thomas M. Oldrich Vasicek desenvolveu seu modelo de taxa de curto pioneiro em Jarrow, e Andrew Morton, em Após a Bater, de , opções de ações negociadas nos mercados norte-americanos começaram a exibir o que é conhecido como um "sorriso da volatilidade"; isto é, para um determinado vencimento, opções cuja greve difere preço substancialmente de comando o preço do activo subjacente preços mais elevados, e volatilidades, assim, implícita, do que o que é sugerido pela BSM.

Este, por sua vez, é construído sobre o pressuposto de um ambiente de crédito livre de risco - posta em causa durante a crise. Isso ocorre porque pós-crise, a taxa overnight é considerado uma melhor proxy para a "taxa livre de risco". Hertz em ; opções reais em finanças corporativas foram primeiramente discutido por Stewart Myers em E usando o CAPM, ou extensões da descontar aqui é a taxa livre de risco mais um prêmio ligada à incerteza da entidade ou projeto de fluxos de caixa; essencialmente, e combinado.


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Por exemplo, obrigações convertíveis pode deve ser fixado o preço de acordo com o estado preços de do patrimônio social. A estrutura a termo da volatilidade descreve difere de volatilidade como implícitas para opções relacionadas com diferentes vencimentos. Esta abordagem aborda certos problemas identificados com cobertura no quadro de volatilidade local.


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Do mesmo modo proposto e derivados modelos de forma fechada também têm sido desenvolvidos. Reconhecendo isso, James Rickards, entre outros críticos da economia financeira, sugere que, em vez disso, a teoria precisa de revisitar quase inteiramente:. Recentemente, no entanto, os pesquisadores em economia experimental e finanças experimental têm desafiado esta hipótese empiricamente.

Um tema de interesse geral tem sido, assim, crises financeiras, e o fracasso da economia financeira para modelar e prever estes.

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